Titre:
  • Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach
Auteur:Trucíos, Carlos; Mazzeu, João Henrique Gonçalves; Hallin, Marc; Hotta, Luiz Koodi; Valls Pereira, Pedro L.; Zevallos, Mauricio
Informations sur la publication:Journal of business & economic statistics, 41, page (40--52)
Statut de publication:Publié, 2021-04-01
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Sciences sociales
Statistique mathématique
Probabilités
Méthodes mathématiques et quantitatives
Mots-clés:Dimension reduction
High-dimensional time series
Large covariance matrix
Large panels
Minimum variance portfolio
Multivariate GARCH
Volatility
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0735-0015
info:doi/10.1080/07350015.2021.1996380
info:scp/85121778598